Marktvergleich Risk Management-Tools für Banken

Alle Anwendungen genügen den Anforderungen dieses Ansatzes. Insbesondere unterstützen alle Tools die Zuweisung von Risiken zu Produkten, Prozessen und Geschäftseinheiten. ORTOS und RCS ermöglichen diese Zuweisung einheitlich über ein eigenes Administrationsmodul. Kritisch ist hier nur SAS einzuschätzen, dessen Frühwarnsystem zum Zeitpunkt der Studie überarbeitet wurde.

Standardansatz

Im Standardansatz werden die Aktivitäten der BankenBanken in insgesamt acht Geschäftsfelder aufgeteilt. Die Höhe des zu unterlegenden Kapitals ergibt sich hier aus der Summe der Kapitalanforderungen je Geschäftsgebiet. Auch der Standardansatz kann von allen Tools umgesetzt werden. Alle Anwendungen ermöglichen die Definition von Geschäftsfeldern und die Zuweisung von Risiken. Kritischer Faktor ist hier allerdings, in wie weit ein Tool auch das Mapping zwischen institutsspezifischen Geschäftsfeldern mit den Business Lines von Basel II unterstützt. Hier sind insbesondere SAS, ORTOS, ORC und RCS zu erwähnen. ORTOS, SAS und RCS ermöglichen diesen Mapping zentral für alle Module, ORC bietet ein automatisches Business Line Mapping. Top-Firmen der Branche Banken

Die fortgeschrittenen Ansätze (AMA)

Im Rahmen der AMA entspringt die Risikokennzahl nicht den aufsichtsrechtlichen Vorgaben, sondern den bankinternen Messsystemen. Allerdings müssen die Banken hier den Nachweis erbringen, dass ihr eigenes Messverfahren, auch schwerwiegende Risiken erfassen kann.

Alle Anbieter verfügen über eine Verlustdatenbank, die die Anforderungen eines fortgeschrittenen Ansatzes erfüllt. Auch die Zuweisung zu den Verlusttypen nach Basel II ist bei allen möglich. Unterschiede zeigen sich allerdings im Quantifizierungsmodul. zeb/operational.risk-manager bietet als Komplettlösung kein entsprechendes Modul, alle anderen Anbieter liefern eine entsprechende Lösung und sind mit dem Verlustverteilungsansatz nach derzeitigen Stand aufsichtskonform.

Wenig ausgeprägt ist bei allen Tools der Bereich Risikosteuerung. Die Funktionen zu Risikosimulationsverfahren und Szenarioanalysen sind durchaus noch ausbaufähig. Zudem gibt es noch keine Möglichkeiten um die Effektivität von Maßnahmen zur Risikovermeidung zu überwachen.

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